2011年1月4日火曜日

「なぜ金融リスク管理はうまくいかないのか」を読了

なぜ金融リスク管理はうまくいかないのか

原著者はRBSのクレジットリスク、調査部門の統括者のリカルドという人。
数式を使わず金融リスク管理の限界を明らかにするというコンセプトのもの。

大分、長い文章がずらずらと書いてあるが、基本的にはリスク、確率に触れた後、旧来のVaRやガウス分布をdisり、どうすんだよ的な論調で、最後はベイズ統計で締めるという極めてシンプルな内容だった。

内容自体にも特に目新しい物もなく、なぞった感じではあるが、改めて認識するには十分だったかな。
翻訳者が悪いのか、元々そうなのか、数式がないぶん、本当に内容が冗長になってしまい、読むのが困難を極めてところが大いに不満。

☆3つ。

■目次
第1章 本書の意義
第2章 リスクについて考える
第3章 確率について考える
第4章 意思決定
第5章 リスク管理の目的は何か
第6章 VaR:どのようにして始まったのか
第7章 表面の下をみよ:隠された問題
第8章 どのタイプの確率がリスク管理に重要か
第9章 エコノミック・キャピタル展望
第10章 代わりに何ができるのか

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